Tα πρώτα στοιχεία για τα stress tests παρείχαν οι τράπεζες στον SSM και την EBA την περασμένη εβδομάδα, ενώ η πρώτη κρίσιμη προβολή των στοιχείων αυτών που θα σχετίζεται με το δυσμενές σενάριο της άσκησης θα δοθούν στους επόπτες στις 10 Απριλίου.
Τα πρώτα στοιχεία που παρέλαβαν οι επόπτες είναι στατικά και αφορούν κυρίως στοιχεία των αποτελεσμάτων του 2024 και την ανάλυσή τους.
Το «αγκάθι» της άσκησης
Μολονότι οι ελληνικές τράπεζες δείχνουν αρκετά σίγουρες για τα κεφάλαιά τους και δεν ανησυχούν για την άσκηση ένα μικρό «αγκάθι» πρέπει να ξεπεραστεί αναφέρουν πηγές σχετικές με το θέμα: To «αγκάθι» αυτό είναι πόσο στρεσάρουν οι επόπτες τα εμπορικά ακίνητα που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών.
Η άσκηση θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο ενώ τα αποτελέσματά της θα γίνουν γνωστά στις αρχές του Αυγούστου.
Στις 10 Απριλίου οι τράπεζες θα στείλουν τις προβολές των στοιχείων που αφορούν το τέλος του 2024 μετά τις παρατηρήσεις του SSM, ενώ τέλος Ιουνίου θα δώσουν τα τελικά στοιχεία για να τρέξει η άσκηση.
Πόσο αυστηρή είναι η άσκηση
Η άσκηση αυτή λόγω ειδικών συνθηκών θεωρείται από τις αυστηρότερες. Σύμφωνα με στελέχη της ΕΚΤ, στη συγκεκριμένη άσκηση το αρνητικό της σενάριο είναι ιδιαίτερης σημασίας.
Στο αρνητικό σενάριο, η επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων οδηγεί σε σοβαρά σοκ προσφοράς και ζήτησης, με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή οικονομία να συρρικνωθεί κατά 6,3% μεταξύ 2024 και 2027. Και όλα αυτά πριν ασφαλώς αρχίσουν να επιδρούν και ψυχολογικά και ουσιαστικά οι δασμοί Τραμπ στην Ευρώπη.
Η αυξανόμενη αβεβαιότητα και οι υψηλότεροι εμπορικοί φραγμοί οδηγούν σε δραστική μείωση του παγκόσμιου εμπορίου, με αρνητική επίδραση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Έτσι ενώ πτώση του ΑΕΠ στο αρνητικό σενάριο αυτής της χρονιάς είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την άσκηση της EBA του 2023, όταν αξιολογείται σε ένα ευρύτερο φάσμα μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως η ανεργία, οι τιμές ακινήτων, τα επιτόκια και τα ασφάλιστρα κινδύνου, η συνολική σοβαρότητα του σεναρίου είναι γενικά συγκρίσιμη με τις ασκήσεις του 2023 της EBA και τις προηγούμενες.
Η EBA zητάει από τις τράπεζες στο σύνολό τους συντηρητικές προβλέψεις καθώς μόνον με τον τρόπο αυτόν θα υπάρξει μια αξιόπιστη αξιολόγηση κινδύνου. Εάν οι τράπεζες υποβάλουν υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις και αυτές δεν αμφισβητηθούν κατά τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, τα αποτελέσματα της άσκησης θα υπερεκτιμήσουν την ανθεκτικότητά τους.
Στοιχεία της αυστηρότητας των tests
Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί οι επισημάνσεις που η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έδωσε στις τράπεζες είναι:
- Πρώτον μαζί με συλλογή δεδομένων από τους ισολογισμούς για το 2024, οι τράπεζες πρέπει να υποβάλουν και τις πληροφορίες για τον πιστωτικό κίνδυνο χωρίς να έχουν ήδη λάβει τα πρότυπα πιστωτικού κινδύνου από την ΕΚΤ.
- Ακόμη οι τράπεζες που υποβάλλουν υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις θα υποβληθούν σε αυστηρότερη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας του τεστ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις στον χώρο των τραπεζών, κατά τις οποίες οι εποπτικοί φορείς θα εξετάσουν τα εσωτερικά συστήματα αναφοράς και τις διαρθρωτικές διαδικασίες διακυβέρνησης καθώς και τα εντοπισμένα προβλήματα ποιότητας δεδομένων που είναι σημαντικά για την άσκηση
- Τέλος βάσει των πληροφοριών που θα συλλεχθούν κατά τις επισκέψεις αυτές και της συμπεριφοράς των τραπεζών κατά τις ασκήσεις , κάποιες τράπεζες μπορεί να υποβληθούν σε επιπλέον επιθεωρήσεις στον χώρο τους ως συνέχεια του τεστ. Αυτές οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν σε διαρθρωτικά αδύναμα σημεία λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες, το ύψος των κεφαλαίων και η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού εκτιμάται ότι θα τις οδηγήσουν σε ένα άνετο και καλό αποτέλεσμα, πολύ μπροστά από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.
Σημειώνεται ότι τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα υποβληθούν στο test ενώ η τέταρτη η Eurobank δεν θα μετέχει στην άσκηση αλλά σε άλλες διαδικασίες λόγω της εξελικτικής διαδικασίας συγχώνευσης με την Ελληνική Τράπεζα.
